המדד כולל כעת את אג "ח ארה ב" , הנפקות ממשלתיות , אג "ח קונצרניות , תמסורת מגובות משכנתאות של סוכנות, ניירות ערך מגובי נכסים , ואגרות חוב מגובות משכנתאות מסחריות ". מדד S & P 500 מודד את הביצועים של 500 החברות הגדולות שוק המניות האמריקאי.
למידע נוסף על איך מניות אג"ח מחסנית על בסיס לטווח ארוך.
הטבלה שלהלן מציגה את התשואה של שני המדדים על בסיס שנתי על פי 34 שנים קלנדריות בין השנים 1980-2013, ואחריו כמה נתונים סטטיסטיים על כל אחד.
| שָׁנָה | ברקליס Agg. | S & P 500 | הֶבדֵל |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -1.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -1.88% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -1.44% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -1.77% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
סטטיסטיקה מצטברת של ברקליס
שנים חיוביות: 31 מתוך 34
התשואה הגבוהה ביותר: 32.65%, 1982
תשואה נמוכה ביותר: -2.92%, 1994
רווח שנתי ממוצע (1980-2013): 8.42%
( הערה: זהו הרווח הממוצע, לא תשואה שנתית ממוצעת ).
S & P 500 סטטיסטיקה
חיובי: 28 מתוך 34
התשואה הגבוהה ביותר: 37.58%, 1995
התשואה הנמוך ביותר: -37.00%, 2008
רווח שנתי ממוצע: 13.92%
סטטיסטיקה השוואתית:
שנים הבונדס בביצועיו: 10 מתוך 34
פער התשואות הגבוה ביותר של אג"ח: 42.24%, 2008
מרווח הברונדים הגדול ביותר של הבונדס: -34.31%, 2013
איך תהיה הקצאה 50-50 בין שני המדדים יש Fared?
שנים חיוביות: 30 מתוך 34
התשואה הגבוהה ביותר: 28.02%, 1995
תשואה נמוכה ביותר: -15.88%, 2008 (האחרים היו 2002 (-5.92%), 2001 (-1.73) ו -1994 (-0.80%)
רווח שנתי ממוצע: 11.17%
זה מראה כי המשקיעים היו לוותר על 20% של תשואת המניות עם 50-50 לפצל, אבל תיק משולב גם היה הסיכון התחתון downside.
נתוני החזרה, 1928-2013
לאחר שהמדגם מורחב, פער הביצוע עולה. הבנק הפדרלי של סנט לואיס מדד את התשואות של מניות, שטרות מק"ם ואגרות חוב של 10 שנים מאז 1928. שים לב כי מדובר בהשקעות שונות מאלה שהוצגו לעיל, שכן גם מדד S & P 500 או צבר ברקליס לא נמדד עד כה . שלושה משלוחים עיקריים הם:
- המניות ממוצעות תשואה שנתית של 11.50% בתקופה שבין 1928-2013, בעוד שטיליי- T ו- T- אג"ח ממוצעים של 3.57% ו -5.21%, בהתאמה.
- $ 100 השקיעו במניות ב -1928 היו גדלות ל -25,553.31 $ בסוף שנת 2013, בעוד ש -100 דולר ב- T- אג"ח ו- T- אג"ח היו גדלים ל -1,972.72 $ ו- 6,925.7940 $ בהתאמה.
- חשבונות ה- T הניבו תשואות חיוביות בכל 85 השנים הקלנדריות, ואילו אג"ח T רכשו 69 מתוך 85 השנים (81%) והמניה עלתה ב -61 (72%).