R-Squared הגדרה, הטבות, ושימושים עם השקעות קרנות נאמנות
אבל לפני שתנתח R-squared, או R2, של קרן נאמנות, חשוב לדעת את ההגדרה שלה וכיצד להשתמש בה בניתוח קרנות נאמנות.
אלא אם כן יש לך תואר שני במתמטיקה או שאתה אוהד הסטטיסטיקה, סביר להניח שלא היה לך שום ידע של R- בריבוע לפני מחקר קרנות הנאמנות שלך. למרות R2 עשוי להופיע מורכב בהתחלה, זה כלי פשוט לשימוש, ברגע שאתה לומד כיצד להשתמש בו.
הנה מה לדעת על קרן הנאמנות של R2:
R-Squared הגדרה
R-squared (R2) הוא מדד סטטיסטי המשמש לניתוח השקעות ולמשקיעים בהם ניתן להשתמש כדי לקבוע מתאם של השקעה מסוימת עם (דמיון) ל אמת מידה מסוימת.
הנה ההגדרה של R2, על פי Morningstar , אחד הכלים המובילים מחקר מקוון עבור קרנות נאמנות:
R-squared משקף את אחוז תנועות הקרן, שניתן להסבירן על ידי תנועות במדד הייחוס. R-squared של 100 מציין כי כל תנועות הקרן ניתן להסביר על ידי תנועות המדד.
במילים אחרות, המדד הוא מדד, כגון מדד S & P 500 , שניתן לו ערך של 100. רבוע של קרן מסוימת יכול להיחשב כהשוואה המגלה עד כמה הקרן דומה לאינדקס. אם, למשל, הריבוע של הקרן הוא 97, פירוש הדבר כי 97% מתנועות הקרן (עליות וירידות בביצועים) מוסברות על ידי תנועות המדד.
היתרונות של R- בריבוע עבור המשקיע
R- בריבוע יכול לעזור למשקיעים בבחירת הכספים הטובים ביותר על ידי תכנון גיוון תיק ההשקעות שלהם. לדוגמה, משקיע שכבר מחזיק בקרן מדד S & P 500, או קרן אחרת עם R-squared גבוה ל- S & P 500 , ירצה למצוא קרן עם מתאם נמוך יותר (נמוך יותר בריבוע) כדי להיות בטוחים שהם בונים פורטפוליו של קרנות נאמנות מגוונות .
R-squared יכול גם להיות שימושי בסקירת הכספים הקיימים בתיק כדי להיות בטוח הסגנון שלהם לא "נסחף" לעבר זה של הסמן. לדוגמה, קרן מניות אמצע שווי יכול לגדול בגודל מנהל הקרן עשוי לקנות יותר ויותר מניות גדולות לאורך זמן. בסופו של דבר, מה שהיה במקור קרן המניות אמצע כאשר קנית את זה עכשיו קרן הדומה שלך S & P 500 קרן אינדקס.
אתה צריך להשתמש R-Squared?
עכשיו על השאלה שאתה רוצה ענה: אני צריך להשתמש R- בריבוע לבחור קרנות נאמנות? אולי התשובה הטובה ביותר לשאלה זו, אם כי מעורפלת, היא "לא בהכרח". R-squared הוא כלי שימושי למטרות גיוון אבל בפועל פשוט של וידוא את הכספים בתיק שלך מייצגים סוגים שונים של קטגוריות קרנות נאמנות יהיה בדרך כלל מספיק כדי לבנות תיק גדול של קרנות נאמנות . בנוסף, ובהתאם לסוג הקרן, ניתן לבצע גיוון מספיק עם לפחות 3 קרנות אך לא יותר מ 8 קרנות.
כתב ויתור: המידע באתר זה ניתן למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.