ראה כיצד הרבה סיכונים עתידיים סיכון יכול לעשות
ניהול סיכוני מסחר בחוזים עתידיים
כל סוחר עתידי מוצלח מנהל את הסיכון שלהם. ניהול סיכונים הוא מרכיב מכריע ברווחיות.
לשמור על הסיכון על כל סחר לאחד אחוז או פחות של ערך החשבון. אם יש לך חשבון $ 30,000 לא לאבד יותר מ 300 $ על סחר אחד. הפסדים מתרחשים, ואפילו אסטרטגיה טובה יום המסחר עלול לחוות מחרוזות של הפסדים.
הסיכון מנוהל באמצעות צו הפסקת הפסד, הנדון בסעיפים תרחישים להלן.
יום המסחר בחוזים עתידיים אסטרטגיה
בעוד האסטרטגיה יש פוטנציאל רכיבים רבים וניתן לנתח את הרווחיות בדרכים שונות, זה לעתים קרובות מדורגת על בסיס שיעור שלה win- גמול / סיכון יחס .
Win- שיעור הוא איך עסקאות רבות זכו כאחוז מכל המקצועות שצולמו. אם אתה מנצח 55 מתוך 100 עסקאות שיעור הזכייה הוא 55 אחוזים. אמנם זה לא נדרש, לאחר win-rate מעל 50 אחוזים הוא אידיאלי עבור רוב יום סוחרים. ניצחון 55-60 אחוזים של עסקאות הוא יעד בר השגה כדי לכוון.
תגמול / סיכון קובע כמה הסיכון הוא להשיג רווח. אם סוחר מאבד חמישה ticks על לאבד את המסחר, אבל עושה שמונה ticks על הזכייה שלהם עסקאות, גם אם הם רק לנצח 50 אחוז של עסקאות שלהם הם יהיו רווחיים. לכן, מה שהופך יותר על הזוכים הוא משהו סוחרים עתידיים רבים שואפים.
שיעור גבוה יותר של ניצחון פירושו גמישות רבה יותר עם הפרס / סיכון שלך, ותגמול גבוה / סיכון פירושו שהשיעור שלך יכול להיות נמוך יותר ואתה עדיין יכול להיות רווחי.
רווח פוטנציאל תרחיש עבור יום המסחר
נניח שלסוחר יש חשבון מסחר של 7,000 $ ושיעור של 55%. הם מסכנים אחוז אחד מהונם, או 70 דולר למסחר. זה נעשה באמצעות הפסקת עצירה . עבור תרחיש זה, הוראת הפסד להפסיק ממוקם 5 ticks מן מחיר הכניסה, ואת היעד ממוקם שמונה קרציות משם.
מסחר אחד E- מיני S & P 500 חוזים עתידיים (ES) , הסיכון על המסחר הוא 5 ticks x $ 12.5 = $ 62.5, אשר פחות מ $ 70 הסיכון המקסימלי שלנו, משאיר קצת מקום עלויות עמלה. מסחר מנצח על חוזה אחד שווה 100 $, או 8 קרציות x 12.50 $.
הגמול הפוטנציאלי על כל סחר הוא פי 1.6 גדול יותר מאשר הסיכון (8/5), כפי שאנו רוצים הזוכים להיות גדול יותר מפסידים.
נניח שהתנודתיות מתירה לסוחר לבצע חמש עסקאות סיבוב עגול ליום באמצעות הפרמטרים לעיל. סיבוב עגול פירושו כניסה ויציאה של מסחר. אם יש 20 ימי מסחר בחודש, הסוחר עושה 100 עסקאות, בממוצע, בכל חודש.
עכשיו, בואו לראות כמה סוחר יום העתידי יכול לעשות בחודש, תוך התחשבות בעלויות עמלה.
- 55 עסקאות היו רווחיות: 55 x 100 $ = 5,500 $
- 45 עסקאות היו מפסידים: 45 x (62.5 $) = (2,812.5 $)
הרווח הגולמי הוא 5,500 $ - 2,812.50 $ = 2,687.5 $
נניח עמלות ועמלות של $ 4.12 לכל סיבוב להפוך המסחר.
הרווח הנקי הוא 2,687.50 $ - 412 $ = 2,275.50 $
בהנחה של רווח נקי של 2,275.50 $, התשואה על החשבון לחודש היא 32.5%, או 2,275.50 $ מחולק $ 7,000). עיין בקטע 'חידודים' בהמשך לגורמים שיכולים להשפיע על החזרה זו.
בסיכון של שני אחוזים לכל מסחר, כלומר, הסוחר יכול לסחור בשני חוזים באמצעות אותו חשבון של 7,000 $, התשואה מכפילה ל -65%, בהנחה כי הנתונים הסטטיסטיים למסחר דומים.
בעוד הסטטיסטיקה עושה השגת תשואה גבוהה נראה קל, זה לא. שכפול נתונים אלה בחשבון מסחר חי הוא מאתגר. סוחרים מעטים מגיעים לנקודת ביצוע של תשואות אחוז דו-ספריות בכל חודש.
עם זאת, זה אפשרי, אבל מצפים לשים לפחות שנה אחת או יותר של עבודה קשה בפועל לפני לראות תוצאות רווחיות באופן עקבי.
חידודים
לא תמיד ניתן למצוא חמישה ימי מסחר טובים ביום, במיוחד כאשר השוק נע באיטיות לפרקי זמן ממושכים. ייתכן גם כי במהלך תנודתיות נמוכה פעמים להשיג את היעד שמונה לא יכול להיות אפשרי, כלומר כמה עסקאות יהיה יוצא עבור רווח קטן יותר. כמו כן, סוחר הפעלת שיקול דעת על עסקאות שלהם לא תמיד לאבד את חמשת ticks מלא. שינויים קלים ברווחים והפסדים על כל סחר מאוד משפיע על הרווחיות הכוללת על עסקאות רבות.
Slipage הוא חלק בלתי נמנע של המסחר. החלקה היא כאשר ההזמנה מתמלאת במחיר שונה מהצפוי. בשווקים נוזליים, כגון E-Mini S & P 500, החלקה היא לא בדאגה. כאשר זה קורה, החלקה משפיעה על התשואות, בדרך כלל על ידי הגדלת כמות ההפסד או הפחתת סכום הרווח.
התאם את תרחיש הרווח בהתאם להפסד האישי שלך, יעד, הון, החלקה, קצב ניצחון, גודל מיקום ועמלות.