טכניקה ניתוח טכני כדי לשפר את ניתוח תזמון סחר
תורת גלי אליוט פותחה על ידי ראלף נלסון בשנות העשרים. נלסון גילה כי לשווקים הפיננסיים יש מאפייני תנועה שחוזרים על עצמם שוב ושוב. תנועות אלה נקראות גלים. תורת גלי אליוט היא נושא רחב ומורכב, המלווה את המתרגלים שנים רבות. למרות המורכבות שלה, ישנם אלמנטים של גלי אליוט שניתן לשלב באופן מיידי, ועשויים לסייע בשיפור מיומנויות הניתוח ועיתוי הסחר.
01 גלים אימפולסיביים ומתקנים
המחירים נעים בגלים אימפולסיביים ומתקנים. בידיעה איזה גל צפוי לדרך, ומה הגלים האחרונים היו, עוזר לחזות מה המחיר צפוי לעשות הבא.
גל דחף הוא מהלך מחיר גדול, והוא מגמות הקשורות. מגמת עלייה ממשיכה להגיע למחירים גבוהים יותר, משום שהמעבר גבוה יותר מהמהלכים שמתרחשים בין הגלים הגדולים.
גלים מתקנים הם הגלים הקטנים המתרחשים במגמה.
סחר בכיוון של גלי דחף, כי המחיר הוא עושה את המהלכים הגדולים ביותר בכיוון זה. גלים דחפים מספקים סיכוי טוב יותר לעשות רווח גדול יותר מאשר גלים מתקנת לעשות.
גלים מתקנים משמשים כדי להיכנס למסחר המגמה, בניסיון לתפוס את הגל הבא, גדול יותר, דחף.
קנה במהלך pullbacks או גלים מתקנת במהלך uptrends, וכן לרכוב על הגל הבא דחף כפי שהוא לוקח את המחיר גבוה יותר. קצר למכור במהלך גלים מתקנת במגמת ירידה כדי להרוויח את הגל הבא דחף למטה.
הרעיון של גלים אימפולסיבית מתקנת משמש גם כדי לקבוע מתי מגמה היא שינוי כיוון . אם תרשים מחיר מציג תנועות גדולות כלפי מעלה, עם גלים מתקפלים קטנים בין לבין, ואז מתרחשת ירידה גדולה בהרבה, זה סימן המגמה עשוי להיות מעל. כיוון שהאימפולסים מתרחשים בכיוון המגמה, המהלך הגדול אל החיסרון - שהוא גדול מגלים מתקנים קודמים, וגדול כמו גלי האימפולס כלפי מעלה - מעיד על מגמת ירידה.
אם המגמה יורדת, וגל גדול מתרחש - כי הוא גדול כמו גלים לפני למטה במהלך מגמת הירידה - אז המגמה היא עכשיו למעלה הסוחרים ייראה לקנות במהלך הגל המתקנה הבא.
02 מגמה ומחירי מחירים Pullback
נלסון מצא שכאשר מגמת עלייה מתחדשת, בדרך כלל יש לו שלושה מהלכים גדולים כלפי מעלה, עם שתי תיקונים. זה יוצר תבנית של חמישה גל: דחף, תיקון, דחף, תיקון ודחף נוסף. אלה חמישה גלים מסומנים גל אחד דרך גל 5, בהתאמה.
מגמת העלייה נעשית בשלושה גלים נמוכים יותר: דחף כלפי מטה, תיקון כלפי מעלה, ואז דחף נוסף. גלים אלה מסומנים בתווית A, B ו- C.
נלסון גם מצא כי תנועות אלה הן פרקטלית, כלומר דפוס מתרחשת על מסגרות זמן קטנות וגדולות. לדוגמה, גל הדחף הראשון גבוה יותר בתוך מגמת עלייה בתרשים יומי מורכב מחמישה גלי על תרשים לשעה. גלים מתקנת מורכבים משלושה גלים קטנים יותר, אם מסתכלים על מסגרת זמן קטנה יותר.
דפוס זה פרקטלית עשרות שנים, עם גרסאות קטנות יותר של דפוס אפילו גלוי על דקה אחת או תרשימים סמן .
בדיוק כמו גלים אימפולסיבית מתקנת לסייע לקבוע מתי להיכנס עסקאות, ואיזה כיוון המגמה נע, זה מבנה המחירים יכול לעשות את אותו הדבר. נניח שיש רק מהלך גדול את ההיפוך - גל אימפולסיבי - תיקון עשוי לבוא בעקבותיו. תיקון זה לחסר הוא לעתים קרובות להתגלגל בשלושה גלים: ירידה, עצרת קטנה, ולאחר מכן ירידה נוספת. השתמש בזה כדי לשפר את תזמון הסחר על ידי המתנה לירידה השנייה. מקבל זכות כאשר המחיר מתחיל לרדת בפעם הראשונה מוקדם מדי, כמו ירידה נוספת צפויה להגיע.
באופן דומה, ברגע שהיו שלושה מהלכים גדולים כלפי מעלה, מגמת העלייה עשויה להתקרב לסיום. גל דחף כלפי מטה יוכיח כי המחיר צפוי לרדת נמוך יותר ועליית המגמה אכן הסתיימה.
דפוס זה נוטה להתרחש בשווקים הנסחרים עם נפח גבוה, כגון SPDR S & P 500 ETF (SPY) . דפוס קשה יותר לזהות, או לא להתרחש, במניות בודדים אשר נוטים יותר תנועות המבוססות על קנייה ומכירה של רק כמה אנשים.
03 גודל תיקון אופייני
כאשר קונים על תיקונים במהלך מגמת עלייה או למכור על תיקונים במגמת ירידה , זה מועיל לדעת כמה גדול תיקון אופייני.
בהתבסס על תבנית חמשת הגל, גל אחד הוא גל האימפולס הראשון של מגמה וגל שני הוא התיקון הראשון. גל 3 הוא הדחף הבא, ואחריו גל מתקן ארבעה ודחף גל 5.
בהתבסס על המחקר של נלסון, גל שני הוא בדרך כלל 60 אחוז אורך גל אחד. אם גל אחד יתקדם $ 1, אז גל שני צפויה לראות את מחיר ירידה של כ $ 0.60. אם זהו ההתחלה של מגמת הירידה, וגל אחד היה 2 $, תיקון כלפי מעלה הוא בדרך כלל על 1.20 $.
גל 2 הוא ואחריו גל דחף שלוש. הגל השלישי של המגמה הוא לעתים קרובות הגדול ביותר, בדרך כלל הרבה יותר גדול אחד גל. הגל הרביעי מגיע הבא, והוא בדרך כלל 30 עד 40 אחוז בגודל של גל שלוש. לדוגמה, אם גל 3 עלה 3 $, המחיר צפוי לרדת $ 0.90 $ 1.20 במהלך גל 4. אותו רעיון נכון לגבי מגמת ירידה.
אלה ממוצעים שנראים על עסקאות ומגמות רבות. תיקונים עשויים להיות קטנים יותר או גדולים מהממוצע על כל סחר יחיד. עם זאת, אפילו שיש רעיון משוער של כמה גדול תיקון עשוי להיות יכול לעזור לשפר את העיתוי הסחר .
04 שלב את שלושת המושגים
שקול לעקוב אחר כל גל במבנה המחיר הכולל. לדוגמה, לאחר חמישה דפוס גל כלפי מעלה, ירידה גדולה יותר של שלושה גל בדרך כלל כדלקמן. צפייה בכיוון של גלי האימפולס תאותת על שינויים במגמה פוטנציאלית, ואותו איתות חזק יותר אם משולבים על ידי דפוס דחף של חמישה גל או שלושה תבניות גל מסתיימות.
שלושת מושגים אלו גלי אליוט עשוי לשפר את כישורי הניתוח של הסוחר או לשפר את תזמון הסחר שלהם, אבל זה לא בלי בעיות משלה. התיאוריה יכולה להיות מורכבת כדי ליישם, שכן לא תמיד קל לבודד את חמש ושלוש דפוסי גל. התבנית גם לא לעתים קרובות נוכחים במניות בודדות , אלא חל רק על נכסים הנסחרים בכבדות שאינם רגישים קנייה או מכירה של רק כמה סוחרים. הרעיון של הדחף ואת גלים מתקנת חלים על כל השווקים ומסגרות הזמן, אם כי, ועדיין ניתן להשתמש גם אם התיאוריה של חמש ושלוש דפוסי מחיר גל לא.