פרופיל של S & P 500 (ES) עתיד שוק

למד את היסודות של המסחר S & P 500 או ES עתידיים

חוזים עתידיים שמתחת לסמל ES מבוססים על מדד המניות S & P 500 , מדד המניות האמריקאי. מדד S & P 500 מחושב באמצעות מחירי המניות של 500 חברות גדולות בארה"ב.

המסחר בחוזים עתידיים על מערכת מסחר אלקטרונית. החוזים סחר כמעט 24 שעות ביום, מ 6:00 שעון מזרח (ET) ביום ראשון בלילה עד 5:00 בערב יום שישי בערב. יש הפסקת מסחר בין 4:15 ל -4: 30 בכל יום.

חוזה ES הפעיל ביותר בדרך כלל יש נפח המסחר היומי בין אחד לשני מיליון חוזים. זה משתנה עם התנודתיות. בימים תנודתיים יש נפח גבוה יותר וימי התנודתיות נמוכה יותר לעבר הקצה התחתון של טווח עוצמת הקול.

בין השנים 2008 ל 2017, חוזים עתידיים של ES היו בעלי טווח יומי של 10 נקודות כאשר התנודתיות נמוכה ו 40 - נקודות ומעלה, כאשר התנודתיות גבוהה.

מפרט חוזה ES

מפרטים חוזים הם דברים בסיסיים סוחר צריך לדעת על שוק החוזים העתידיים הם המסחר. להלן פירוט החוזים עבור שוק החוזים העתידיים:

• סמל: ES
• חודשי תפוגה: מרץ, יוני וספטמבר
• חילופי: שיקגו מרכנתיל Exchange (CME) Globex
• מטבע: דולר אמריקאי
• גודל Tick / תנודת מחיר מינימום: 0.25 נקודות
• טיק ערך או רווח / הפסד לפי טיק: $ 12.50
• טיקים לפי נקודה: 4, מה שהופך כל נקודה שווה 50 $ לכל חוזה

לדעת את ערך הנקודה ואת נקודת חשוב לשליטה בסיכון המסחר בגודל הנכון החוזים העתידיים .

לדוגמה, אם סוחר יום מוכן להסתכן ב -100 דולר למסחר, הם יכולים לקנות שני חוזים עם הפסד הפסד נקודה אחת מן הכניסה שלהם. אם המחיר פוגע הפסד להפסיק, ההפסד נשמר ל -100 דולר. לחלופין, קונה חוזה אחד עם שתי נקודות להפסיק הפסד תוצאות באותו הפסד $ 100.

סמל הבסיס של E-Mini S & P 500 העתיד הוא ES, אבל מאז יש תאריכי תפוגה מרובים עבור כל שנה את הסמל המלא הוא ארוך יותר.

לכל חודש תפוגה יש קוד:

• מרץ הוא ח
• יוני הוא M
• ספטמבר הוא U
• דצמבר הוא Z

אם המסחר חוזה מרץ, סמל הוא ESH, למשל, אבל אנחנו גם צריכים לדעת את השנה. קח את הספרה האחרונה של השנה והוסף אותה לסמל. בשנת 2015 הסמל הוא ESH5. בשנת 2017, חוזה מרץ הוא ESH7. חוזה דצמבר 2019 הוא ESZ9.

חלק מהאתרים והפלטפורמות משתמשים בשתי הספרות האחרונות של השנה, לדוגמה, ESU16 עבור חוזה ספטמבר 2016. לקבלת מידע נוסף, ראה תאריכי תפוגה של Futures Market .

S & P 500 (ES) חגים

שוק החוזים העתידיים פתוח למסחר בכל יום מסחר, ביום ראשון בלילה עד יום שישי, למעט בחגים, אשר ניתן למצוא כאן: לוח השנה CME. ישנם שינויים שעה המסחר או סגרים ברחבי החגים הלאומיים. יש חג לאומי מדי חודש, למעט חודש אפריל, יוני, ספטמבר ואוקטובר. לכן, בכל החודשים האחרים יש לפחות יום מסחר אחד אשר עשוי להיות מושפע בחופשה.

מסחר E-Mini S & P 500 (ES) עתידיים

E-Mini S & P 500 (ES) עתיד הם חלק נוזלי ביותר בעולם והם פופולריים בקרב סוחרי יום. חוזים עתידיים של ES יכולים להיות נסחרים מדי יום, שכן יש נפח גדול ותנודתיות ברוב הימים כדי לייצר רווח .

השעות הזוגיות המקיפות את שוק המניות פתוחות בשעה 7:30 ET יש את התנועה המחיר הטוב ביותר ואת נפח , והם אידיאליים עבור יום המסחר.

השעה האחרונה של המסחר, מ -3: 00 עד 16:00 ET, גם בדרך כלל רואה יותר תנועה מחיר ונפח לעומת באמצע, שקט, חלק של היום.

בפועל ES יום המסחר אסטרטגיה לפני המסחר עם הון אמיתי. ישנן מספר תוכניות, כולל NinjaTrader , המאפשרים לסוחרים להוריד ימי מסחר קודמים ולסחור בהם בכל עת שתרצו. זה מועיל עבור אנשים עם זמן מוגבל או שרוצים להתאמן בערב, כאשר השוק אינו פתוח או אינו פעיל. כזכור, הזמנים הטובים ביותר לסחר היום מוגבלים לכמה שעות בכל יום.

ניהול סיכונים הוא החשוב ביותר עבור מסחר מוצלח ES. כמה אתה מתחיל לסחור עם יהיה תלוי באסטרטגיה שלך וכמה אתה מוכן להסתכן לכל סחר. זה מומלץ לסוחרים להתחיל יום המסחר עם לפחות 3,500 $ , ועדיף $ 6,500 $ 7,000.

כדי לסחור בחוזים עתידיים ES, להתחיל עם לפחות 10,000 $, אבל באופן אידיאלי יותר.

E-Mini S & P 500 שוליים

לסוחרי יום יש דרישות שוליים נמוכות יותר מאשר סוחרים שמחזיקים בעמדות עתידיות בין לילה. המרווח הוא כמה סוחר חייב להיות בחשבון שלהם כדי לפתוח את החוזה העתידי. עבור כל חוזה ES שנערך לילה, הסוחר חייב להיות 4,950 $ בחשבון שלהם בזמן פתיחת הפוזיציה. סוחרי יום אינם מחזיקים עמדות בין לילה, ולכן אינם כפופים לכלל זה. במקום זאת, הברוקר קובע את דרישת השוליים. יום המסחר שולי להתחיל נמוך כמו $ 500 עם כמה ברוקרים. משמעות הדבר היא לפתוח עמדה חוזה אחד הסוחר רק צריך 500 $ בחשבון שלהם. כפי שצוין לעיל, אם כי, עם לפחות $ 3,500 או יותר בחשבון מומלץ מאוד.

עודכן על ידי קורי מיטשל.