קבל מיקום אידיאלי גודל בכל פעם
דע את גודל Tick ואת ערך Tick של חוזה החוזים העתידיים אתה המסחר
גודל התווית הוא שינוי המחיר הקטן ביותר האפשרי, וערך הטיק הוא הערך הדולרי של השינוי הקטן ביותר במחיר. גודל התווית וערך הסימון מסופקים על פי מפרט החוזה עבור כל חוזה עתידי.
לדוגמה, S & P 500 E-Mini חוזים עתידיים (ES) יש ערך טיק הוא 12.50 $ עבור כל 0.25 של תנועה (אחד). חוזים עתידיים של זהב (GC) הם בעלי ערך סמלי של 10 דולר עבור כל 0.10 תנועה (טיק), ואת הנפט הגולמי (CL) עתיד יש ערך טיק של 10 $ עבור כל תנועה 0.01 (סמן).
אלה הם פופולריים יום המסחר חוזים עתידיים , אבל כדי לגלות את גודל טיק ערך טיק של חוזה עתידי אחר, לבדוק את מפרט החוזה בדף זה החוזה על חילופי הוא נסחרת ב. עבור רוב חוזים עתידיים בארה"ב, זה יהיה אתר האינטרנט של קבוצת CME. גודל התווית וערך טיק הם מידע נדרש, כמו נתונים אלה נדרשים בשלבים הבאים בחישוב גודל אידיאלי של המסחר בחוזים עתידיים.
לחשב את הסיכון המרבי בחשבון לפי המסחר
הסיכון המקסימלי בחשבון הוא סכום הכסף בחשבון המסחר שלך, כי אתה מוכן להסתכן על סחר בודדים. רוב הסוחרים המקצועיים מסתכנים ב -1%, או פחות, בהון שלהם על כל מסחר. אתה יכול לבחור כל אחוז שאתה אוהב את הסיכון האישי שלך להגביל את הסיכון לכל סחר, אבל להסתכן רק 1% מומלץ .
בדרך זו, גם אם יש לך סדרה של הפסדים (אשר קורה) אתה רק לאבד כמה אחוזים של החשבון שלך, אשר בקלות recouped על ידי כמה עסקאות המנצח.
לדוגמה, אם יש לך חשבון של $ 10,000 ומסכן 1% למסחר, הסכום המרבי שאתה יכול להסתכן במסחר הוא $ 100 (0.01 x $ 10,000). אם אתה מוכן להסתכן 2%, אז אתה יכול להסתכן 200 $ לכל סחר (0.02 x 10,000 $). עבור $ 30,000 החשבון, ואת הסיכון של 1%, אתה יכול להפסיד עד 300 $ לכל סחר (0.01 x 30,000 $). אם אתה מפסיד יותר מזה, אתה מפר את כלל הסיכון המקסימלי של 1% בחשבון שלך.
קבע את מגבלת סיכון הסחר שלך
השלב האחרון התמקד בסיכון החשבון; צעד זה מתמקד בסחר בפועל, וכמה קרציות אתה מוכן להסתכן בו. סיכון הסחר נקבע על ידי ההפרש בין נקודת הכניסה שלך לבין רמת הפסד ההפסד שלך. מקום להפסיק את ההפסד שלך צריך לתת מספיק מקום עבור השוק לנוע לטובתך אבל צריך להוציא אותך מהמסחר אם המחיר נע נגדך (לא עושה את מה שציפית).
סיכון הסחר שלך עשוי להשתנות בהתאם למסחר, או ייתכן שיהיה סיכון מסחר קבוע. לדוגמה, אתה יכול לבחור תמיד להשתמש ארבעה להפסיק להפסיק הפסד כאשר יום המסחר S & P 500 E-mini החוזים העתידיים. או תמיד להשתמש 10 להפסיק להפסיק הפסד כאשר יום המסחר גולמי נפט גולמי (רק דוגמאות, לא בהכרח המלצות).
זה יכול גם להשתנות, לפעמים מסכן שלוש תרשימים על S & P 500 E-Mini המסחר, ובמקרים אחרים להסתכן ארבעה או חמישה קרציות, בהתאם לתנאי השוק. על כל סחר, אתה חייב לדעת את הגודל של אובדן להפסיק שלך (מרחק מנקודת הכניסה, ב ticks). זוהי פיסת המידע הסופית שאתה צריך לפני שתוכל לחשב את גודל המסחר האידיאלי שלך.
חישוב המסחר האידיאלי שלך עתיד גודל
עבור החוזים העתידיים, גודל המסחר הוא מספר החוזים הנסחרים (כאשר המינימום הוא חוזה אחד). גודל המסחר מחושב באמצעות ערך טיק, הסיכון המקסימלי של הסיכון וסיכון הסחר (גודל של הפסד להפסיק ב ticks).
נניח שיש לך חשבון עתידי של $ 10,000, והם מסתכנים ב -1% למסחר. זה אומר שאתה יכול להסתכן עד $ 100 לכל סחר. אתה המסחר S & P 500 E-Mini חוזה , אשר יש גודל טיק של 0.25 ו ערך טיק של 12.50 $.
אתה רוצה לקנות ב 1250, ומקום הפסד להפסיק ב 1249 (ארבע להפסיק להפסיק לעצור). בהתבסס על המידע שיש לך, כמה חוזים אתה יכול לקנות? השתמש בנוסחה:
- סיכון מקסימלי של החשבון (בדולרים) / (סיכוני סחר (בטכניקות) x ערך טיק) = גודל מיקום
- לדוגמה זה אומר: $ 100 / (4 x 12.50 $) = 2 חוזים
מאחר שכל חוזה יביא לסיכון של $ 50 (4 טיקים x 12.50 דולר), תוכל לקנות שני חוזים שיביאו את הסיכון הכולל שלך לסכום של עד $ 100. הסיכון המרבי המותר על המסחר הוא $ 100, אז אם אתה קונה שלושה חוזים, אתה תהיה מסכנת יותר מדי, ואם אתה רק לקנות חוזה אחד אתה רק מסכן חצי ממה מותר לך. במקרה זה, קונה שני חוזים הוא גודל המיקום האידיאלי לנסיבות.
המילה האחרונה על החוזים העתידיים מיקום גודל
השתמש בנוסחה כדי לחשב את יום המסחר האידיאלי שלך יום המסחר גודל. הנוסחה פועלת לא משנה מה החוזה העתידי אתה סחר, לא משנה מה להפסיק להפסיק שלך ולא משנה כמה יש לך בחשבון . הגדר את הסיכון המקסימלי של החשבון עבור כל עסקה, וודא שאתה יודע את גודל סמן ואת ערכי סמן עבור החוזים העתידיים שאתה המסחר. יש להפסיק מקום הפסד עבור המסחר היומי שאתה לוקח, ככה אתה יכול לחשב את הסיכון המסחרי שלך, ולבסס את המיקום האידיאלי עבור סחר מסוים.