על סמך מספר קריטריונים, כאן תוכל למקד את המאמצים שלך
כמות ההון שאתה צריך לסחור היום יהיה תלוי בחוזים עתידיים לך לסחור. חוזים עתידיים יש שונה "יום המסחר שולי" דרישות, כלומר אתה צריך להיות כמויות משתנות של כסף בחשבונך לסחור חוזים שונים. אם יש לך חשבון קטן, אתה מוגבל חוזים עתידיים שיש להם שולי המסחר נמוך יום. אם יש לך חשבון גדול, אז יש לך גמישות רבה יותר במה לסחור היום, ואת המדריך להלן יעזור לך להחליט.
כיצד לבחור חוזים עתידיים על יום המסחר
כדי למצוא את הזכות יום המסחר החוזים העתידיים בשבילך, שקול נפח , שוליים, ואת התנועה.
במונחים של נפח, יום סחר חוזים כי בדרך כלל סחר יותר מ 300,000 חוזים ביום. זה מבטיח שאתה יכול לקנות ולמכור ברמות שאתה רוצה וכי יהיה עוד סוחר שם למכור / לקנות ממך.
על פי דיווחי המוצרים של CME המובילים ברבעון הרביעי של שנת 2015 , להלן החוזים העתידיים הנסחרים ביותר בבורסה לניירות ערך של שיקגו (CME).
- Eurodollar (GE) - 2,040,239 נפח יומי ממוצע
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 נפח יומי ממוצע
- 10 שנים הערה האוצר - 1,121,290 נפח יומי ממוצע
- נפט גולמי WTI (CL) - 807,687 נפח יומי ממוצע
בהתבסס על נפח, אלה הם מבחר העליון. סוחרים אז צריך להסתכל על שולי תנועה כדי לקבוע אילו חליפות הכספים שלהם ואת סגנון המסחר.
יום המסחר שולי להשתנות על ידי הברוקר. כדי לספק רעיון למרות, תיווך NinjaTrader מציעה את יום המסחר הבא שולי על חוזים אלה.
- Eurodollar (GE) - 500 $ יום המסחר שולי לכל חוזה
- E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 שולי המסחר היומי לכל חוזה
- 10 שנים שטר האוצר (ZN) - 500 $ יום המסחר שולי לכל חוזה
- נפט גולמי WTI (CL) - $ 1000 יום המסחר שולי לכל חוזה
בהתבסס על כך, נפט גולמי יש שולי גבוה יותר מאשר חוזים אחרים. לכן, זה כדלקמן אתה צריך חשבון גדול יותר לסחור בו. הנפט הוא גם תנודתי למדי. לכן, מחיר התנועה צריכה גם להיחשב.
כדי ליצור תנועה, שני דברים חייבים להיחשב: ערך הנקודה, וכמה נקודות החוזים העתידיים בדרך כלל נע ביום. הרשימה הבאה מספקת את החוזה, את ערך הנקודה ואת התנועה הממוצעת היומי בנקודות.
- Eurodollar (GE) - נקודה אחת = 2,500 $. 0.02 נקודות טווח יומי ממוצע.
- E-Mini S & P 500 (ES) - נקודה אחת = $ 50. טווח יומי ממוצע של 36 נקודות.
- שטר חוב של 10 שנים (ZN) - נקודה אחת = 1000 $. טווח ממוצע יומי של 0.74 נקודות.
- נפט גולמי WTI (CL) - נקודה אחת = 1000 $. טווח ממוצע יומי של 2.1 נקודות.
התנודתיות הנ "ל מבוססת על טווח נכון ממוצע (14) נכון ל 25 - בפברואר .2016 טווח היומון ישתנה, וימים ושבועות אחדים יראו תנודתיות גבוהה יותר, וימים ושבועות אחרים, המראים תנודתיות נמוכה יותר.
אבל זה מספק הערכה טובה להשוואת התנודתיות בין חוזים עתידיים.
החלטה על בסיס גורמים אלה
E-Mini S & P 500 החוזים העתידיים (ES) הם קרקע באמצע מעולה מקום טוב עבור סוחרי יום להתחיל. המרווחים נמוכים ב $ 500, נפח הוא גם מעט גבוה יותר מאשר נפט גולמי. החזקת חוזה יחיד דרך יום המסחר טיפוסי יכול לראות את הרווח / הפסד לקחת $ 1,800 הנדנדה (36 נקודות x 50 $ / נקודה). לא שאתה צריך לקנות- and- להחזיק חוזה כל היום; זה רק דוגמה כדי להדגיש את התנודתיות.
סוחרים חדשים ימצאו בדרך כלל את E-Mini S & P 500 עתידיים לייצר מספיק פעולה כדי ליצור הכנסה עקבית, והם יכולים להתחיל לסחור בחוזים עם $ 3,500 או יותר בחשבון המסחר שלהם. צפייה בתרשים של דקה תציג אפשרויות רבות להיכנס ולצאת מהמסחר כאשר המחיר משתנה לאורך כל היום.
נפט גולמי (CL) מספק נפח הגון, אבל זה גם דורש את המרווח ביותר הוא תנודתי ביותר. אם החזק חוזה אחד במהלך יום ממוצע, הרווח / הפסד שלך יכול להתנדנד $ 2100 (2.1 נקודות x 1000 $ / נקודה). זה עושה את זה בחירה שוק מרגש אבל לא מומלץ עבור סוחרים חדשים או סוחרים עם חשבונות קטנים (תחת $ 5,000). צפייה בתרשים של דקה תציג אפשרויות רבות להיכנס ולצאת מהמסחר כאשר המחיר משתנה לאורך כל היום.
10 שנים חוזים עתידיים האוצר (ZN) הם אופציה נוספת עבור סוחרים יום. נפח הוא הגון אבל לא גבוה כמו S & P 500 חוזים עתידיים. 10 שנים הוא גם פחות תנודתי במונחים דולר בסיכון לכל חוזה. לדוגמה, אם החזק חוזה 10 שנים באמצעות מושב המסחר טיפוסי, אתה יכול לראות את הרווח / הפסד להשתנות עד 740 $ (0.74 נקודות x 1000 $ / נקודה). צפייה בתרשים של דקה תציג אפשרויות רבות להיכנס ולצאת מהמסחר כאשר המחיר משתנה לאורך כל היום.
החוזים העתידיים יורודולר (GE) ניתן לשלול את האפשרות של יום המסחר בחירה, אלא אם כן אתה אוהב תנועה איטית מאוד. במהלך מושב המסחר טיפוסי, המחיר עשוי רק להעביר פעם או פעמיים, וכתוצאה מכך הזדמנויות מעטות רווח. זהו שוק פופולרי עבור סוחרים לטווח ארוך ומוסדות, לא סוחרים יום. צפה תרשים 1 דקות של חוזה זה עתיד, ואתה תראה שזה לא זז הרבה, ולכן לא מעדיף היום עסקאות.
סופי על חוזה החוזה הטוב ביותר עבור יום המסחר
בהתבסס על נפח, שוליים, ואת התנועה יש לך כעת כמה אפשרויות לשקול. אם אתה מתחיל, לסחור E-Mini S & P 500, או את שטר האוצר 10 שנים. שניהם מייצרים הרבה תנועה ונפח בכל יום, כמו גם בשולי המסחר הנמוכים. כפי שאתה התקדמות, אתה יכול גם לשקול חוזים עתידיים נפט גולמי. יש לה נפח נמוך במקצת מאשר הקודם שני, הוא תנודתי יותר יש יום המסחר השוליים הגבוהים. זה אומר שאתה צריך חשבון גדול יותר לסחור בו. החוזים העתידיים יורודולר יש נפח גבוה אבל הם לא יום המסחר בשוק.
עכשיו שאתה יודע איפה לחפש להרים תרשים intraday של כל אחד, ולראות איזה מיישר עם האסטרטגיות שלך הכי טוב.