זה לא רק על זכייה, אבל מה שהופך את הזוכים שלך לספור.
יום המסחר הפסד הפסד
רוב הסוחרים היום להתמקד שיעור win-win או הפסד. הפיתוי הוא להגיע בסופו של דבר לשלב שבו כמעט כל המקצועות שלהם הם הזוכים.
אל תלך שולל, בעל שיעור ניצחון גבוה לא אומר שאתה תהיה סוחר מוצלח או אפילו רווחי אחד.
שיעור לנצח שלך הוא כמה עסקאות אתה מנצח את כל המקצועות שלך. לדוגמה, אם אתה עושה חמישה עסקאות ביום, ולנצח שלושה, שיעור הזכייה היומי שלך הוא 3/5 = 0.6, או 60%. אם יש 20 ימי מסחר בחודש, ואתה זכה 60 מתוך 100 עסקאות, שיעור הזכייה החודשי שלך הוא 60%.
יחס win-loss הוא הניצחונות שלך מחולק הפסדים שלך. בדוגמה, נניח הפשטות 60 עסקאות היו הזוכים ו 40 היו מפסידים (100 - 60). זה מניח שאין עסקאות "שטוח". יחס ההפסד הוא 60/40 = 1.5. זה אומר שאתה מנצח 50% מהזמן יותר ממה שאתה מפסיד. יחס הפסד-הפסד מעל 1.0, או שיעור ניצחון מעל 50%, הוא חיובי, אבל זה לא הסיפור היחיד.
יום המסחר סיכון- Reward יחסי
יחס סיכון-שכר הוא כמה אתה מצפה לעשות על סחר, ביחס כמה אתה מוכן להפסיד.
סוחרי יום רוצים להיכנס ולצאת לשוק במהירות, תוך ניצול דפוסי מסחר לטווח קצר ומסחר. זה בדרך כלל אומר כל סחר יהיה הפסד להפסיק המצורפת אליו. הפסד עצירה קובע כמה סנטים, קרציות או פיפס אתה מוכן להסתכן במלאי, בעתיד או במט"ח זוג בהתאמה.
נניח שאתה מוכן להסתכן $ 0.10 על המניה XZYZ, קונה את זה ב $ 10.00 ומציב הפסד להפסיק ב 9.90 $.
הסיכון שלך הוא קבוע ב $ 0.10 (בהנחה שאין החלקה ), אבל אתה חייב להיות פיצוי על נטילת סיכון זה עם פוטנציאל רווח גם כן. יעד הרווח שלך קובע את התמורה הצפויה שלך.
נניח, בהתבסס על ניתוח או אסטרטגיית המסחר שלך, כי אתה מאמין שהמחיר יגיע $ 10.20, ובנקודה זו תוכל לקחת רווח, וכתוצאה מכך רווח של 0.20 $.
הגמול הפוטנציאלי שלך הוא גדול פי שניים מהסיכון הפוטנציאלי שלך. יחס הסיכון / תגמול הוא 0.10 $ / $ 0.20 = 0.5; במילים אחרות, הסיכון שלך הוא חצי מהרווח הפוטנציאלי שלך.
אם אתה מרוויח ב 10.10 $, הרווח הפוטנציאלי שלך ואת הסיכון הן $ 0.10, ולכן הסיכון / יחס שכר הוא 0.10 $ / $ 0.10 = 1.0. אם אתה לוקח רווח ב $ 10.05 הסיכון הפוטנציאלי שלך הוא 0.10 $ אבל הפרס שלך הוא רק 0.05 $. במקרה זה, הסיכון / תגמול עולה ל 2.0 מראה כי אתה מסתכן יותר לעשות פחות.
איזון שיעור לנצח וסיכון תגמול ביום המסחר
סוחרי יום חייבים להכות את האיזון בין שיעור הזכייה לבין תגמול הסיכון. שיעור ניצחון גבוה לא אומר כלום אם את הסיכון לתגמל הוא גבוה מאוד, ואת הסיכון סיכון גדול יחס לא אומר כלום אם שיעור הזכייה הוא נמוך מאוד.
שקול הנחיות אלה כאשר אתה מתחיל לבוא עם אסטרטגיית מסחר יום או מחפשים לשפר את יום המסחר שלך תוצאות:
- שיעור ניצחון גבוה יותר פירושו הסיכון שלך לתגמל יכול להיות גבוה יותר. אתה עדיין יכול להיות רווחית עם שיעור לנצח 60% ואת הסיכון הסיכון של 1.0. אתה תהיה רווחית יותר עם שיעור של 60% ו-תגמול סיכון מתחת 1.0.
- שיעור ניצחון נמוך, 50% או מתחת, דורש הזוכים להיות גדול יותר מפסידים על מנת שתוכל להיות רווחית. אתה עדיין יכול להיות רווחית עם שיעור הזכייה של 40% אם הסיכון / תגמול הוא מתחת 0.6 (ללא עמלות). באופן אידיאלי, אם שיעור הזכייה שלך הוא מתחת ל -50% שואפים לסיכון / גמול מתחת ל -0.65, עם סיכון תגמול יורד יותר את קצב הירידות. ככל שאתה מפסיד, גדול הזוכים שלך חייב להיות כאשר אתה עושה לנצח.
יום המסחר בשעה יחסי שיא שלך
מאז יום המסחר לסוחרים בכל יום בכל סוגי התנאים (ראה כיצד לעתים קרובות למסחר ), רוב הסוחרים ביום צריך לחפש אסטרטגיה המאפשרת להם לזכות בין 50% ל -70% מהמקרים.
זכייה יותר מזה הופך להיות קשה יותר ויותר עם רק משכורת נוספת קטנה.
שיעור זה מאפשר גמישות מסוימת ביחס הסיכון-שכר. שואפים לעשות קצת יותר על הזוכים מאשר על המפסידים; באופן אידיאלי, ניצחונות צריך להיות פי 1.5 יותר מאשר הסיכון - אם הסיכון $ 0.10 לנסות לעשות לפחות 0.15 $. יחס סיכון / שכר זה הוא 0.67. שמור את הסיכון / פרס מתחת 1.0, ככה גם אם יש לך את היום, רק מנצח 40% של עסקאות שלך, אתה יכול כנראה עדיין לשלוף רווח יומי.
תערובת האידיאלי שלך יהיה תלוי בסגנון המסחר שלך. אבל אתה לא צריך שיעור ניצחון גבוה מאוד או יחס סופר סיכון נמוך / גמול כדי להצליח. שבץ איזון, ושואפים לעקביות.