כמה ממוצע טווח אמיתי (ATR) יכול לשפר את המסחר שלך

01 בדיקת מחוון ה- ATR

מחוון ה- ATR נע מעלה ומטה כאשר תנועות המחיר בנכס הופכות להיות גדולות יותר או קטנות יותר. המחוון מבוסס על תנועות מחיר, ולכן הקריאה היא כמות דולר. לדוגמה, קריאה ATR של 0.23 פירושו כי המחיר נע 0.23 $, בממוצע, כל מחיר בר. בשוק המט"ח, המדד יציג פיפס, כאשר קריאה של 0.0025 פירושה 25 פיפס.

קריאה חדשה ATR מחושב כמו כל תקופה חולפת. בתרשים של דקה , חישוב ATR חדש מחושב בכל דקה. על תרשים יומי, ATR חדש מחושב מדי יום. כל הקריאות האלה זממו כדי ליצור קו מתמשך, כך הסוחרים יכולים לראות איך התנודתיות השתנתה עם הזמן.

מאחר שה - ATR מבוסס על כמות הנכס, הקריאה לנכס אחד אינה מושווה לנכסים אחרים בבידוד. לדוגמה, קריאה ATR של 0.50 עשויה להיראות גבוהה אם המניה היא במחיר של $ 10, אבל על מחירון במחיר של $ 100, ATR של 0.50 עשוי להיחשב נמוך. הסיבה לכך היא כי אם המחיר נע $ 0.50 על המניה $ 10, המייצג המהלך מחיר 5%. מהלך של 0.50 דולר למניה של 100 דולר מייצג שינוי של 0.5% במחיר.

כדי להבין את המחוון טוב יותר, הנה איך זה מחושב.

מציאת A, או הממוצע, הראשון דורש למצוא את טווח אמיתי (TR).

TR הוא הגדול ביותר של הדברים הבאים:

• גבוה מינוס סגירה קודמת.
• נמוך נמוך פחות סגירה קודמת.
• הנוכחי גבוה מינוס הנוכחי נמוך.

אם מספר חיובי או שלילי לא משנה. הערך המוחלט הגבוה ביותר משמש בחישוב.

הערכים נרשמים מדי יום, ולאחר מכן ממוצע נלקח. אם ה- ATR הוא ממוצע מעל 14 תקופות זמן, אז הנוסחה היא כדלקמן:

• ATR = [(קודמת ATR x 13) + TR הנוכחי] / 14

02 כיצד ATR יכול לסייע בהחלטות המסחר

ה- ATR מתאר כמה הנכס עובר בדרך כלל במהלך היום. סוחרי יום יכולים להשתמש במידע זה לצורך התוויית מטרות רווח וקביעת האם יש לנקוט במסחר.

נניח שמניות נעות $ 1 ליום בממוצע. אין חדשות משמעותיות אבל המניה היא כבר למעלה מ 1.20 $ ביום. טווח יומי (גבוה מינוס נמוך) הוא ב 1.35 $. המחיר כבר זז 35% יותר מהממוצע. נניח הסוחר מקבל אות לקנות מאסטרטגיה. אמנם האות לקנות עשוי להיות תקף, שכן המחיר כבר עברה משמעותית יותר מהממוצע, ההימורים כי המחיר ימשיך לעלות ולהרחיב את טווח עוד יותר לא יכול להיות החלטה זהירה. הסחר הולך נגד הסיכויים. התרשים מציג את זה בפעולה.

מאז המחיר כבר למעלה באופן משמעותי ועבר יותר מהממוצע, המחיר נוטה ליפול יותר, להישאר בטווח המחירים כבר הוקמה. כאשר קונים פעם את המחיר הוא ליד החלק העליון של טווח יומי - ואת טווח הוא הרבה מעבר לממוצע - לא זהיר, מוכר או shorting , במקרה זה, היא לעתים קרובות את הבחירה הטובה יותר בהנחה אות סחר תקף מתרחשת.

רשומות ויציאות לא צריך להיות מבוסס על ATR לבד. ATR הוא כלי המשמש בשילוב עם אסטרטגיה כדי לעזור לסנן עסקאות. לדוגמה, במצב לעיל, סוחר לא צריך למכור או קצר פשוט כי המחיר עלה למעלה טווח יומי גדול מהרגיל. רק אם אות מכירה תקף מתרחש, בהתאם לאסטרטגיות של הסוחר, האם ATR תסייע לאשר את המסחר.

ההפך יכול להתרחש גם אם המחיר יורד, נסחרת סמוך לשפל של היום, ואת טווח המחירים ליום גדול מהרגיל. במקרה זה, אם אסטרטגיה מייצרת אות מכירה יש להימנע או לנקוט בזהירות רבה. בעוד המחיר עשוי להמשיך ליפול, זה נגד הסיכויים. סביר יותר שהמחיר יעבור למעלה ולהישאר בין יומי גבוה ונמוך כבר הוקמה. האסטרטגיה לקנות לקנות נדרש כדי לקנות במקרה זה, כמו ATR לא פעלה לבד.

תסתכל על הקריאות היומי ATR מדי יום גם כן. ATR אינו סטטי, ולכן למרות המחיר עשוי להיות המסחר מעבר ATR היומי הנוכחי, בהתבסס על ההיסטוריה התנועה עשויה להיות נורמלית למדי.

03 יום המסחר ATR מגמות

אם אתה משתמש ב- ATR בתרשים תוך יומי, כגון דקה או חמש דקות, ה- ATR יתחזק גבוה יותר מיד לאחר פתיחת השוק. עבור המניות, כאשר חילופי ארה"ב הגדולים פתוחים בשעה 09:30 ATR עולה. הסיבה לכך היא כי בעת שימוש בתרשים דקה אחת המחוון הוא מעקב אחר כמה כל דקה בדקה. מאז הפתיחה הוא הזמן הפכפך ביותר של היום , ATR נע מעלה כדי להראות כי התנודתיות גבוהה יותר מאשר היה סגור ביום.

אחרי ספייק פתוח, ATR בדרך כלל מבלה את רוב היום בירידה. התנודות במחוון ה- ATR לאורך היום אינן מספקות מידע רב, למעט כמה המחיר נע בממוצע בכל דקה (אם נעשה שימוש בתרשים של דקה אחת). באותו אופן נעשה שימוש ב- ATR היומי כדי לראות כמה הנכס עובר ביום אחד, סוחרי יום יכולים להשתמש ATR דקה אחת כדי להעריך כמה המחיר יכול לנוע בתוך חמש או עשר דקות. זה עשוי לעזור לקבוע מטרות רווח או להפסיק צווי הפסד.

אם ה- ATR בתרשים של דקה אחת הוא 0.03, אז המחיר נע סביב 0.03 דולר לדקה. אם סוחר צופה את המחיר לעלות, והם קונים, הם יכולים לצפות כי המחיר צפוי לקחת לפחות חמש דקות כדי לעלות $ 0.15. סוג זה של ניתוח מסייע בגיבוש ציפיות לגבי מה סביר או סביר להתרחש. סוחרים לפעמים חושבים שברגע שהם נכנסים לסחר, המחיר יעלה באורח פלא אל יעד הרווח שלהם . לימוד ATR מראה את מגמות התנועה האמיתיות של המחיר. קח את הרווח הצפוי שלך, לחלק אותו על ידי ATR, וזה בדרך כלל את המספר המינימלי של דקות זה ייקח את המחיר כדי להגיע ליעד רווח.

ATR משתנה ולעתים קרובות יורד במהלך היום, אבל ATR עדיין מספק הערכה טובה של כמה רחוק אנחנו יכולים לצפות את המחיר לזוז וכמה זמן זה יכול לקחת.

04 ATR נגרר הפסד עצירה

ATR נפוץ כאובדן עצירה נגרר. בזמן המסחר, להסתכל על הקריאה הנוכחית ATR. מניחים הפסד עצירה על מספר של ATR. שני הוא נפוץ מרובה, כלומר אתה מניח להפסיק הפסד ב 2 x ATR מתחת למחיר הכניסה אם קונים, או 2 x ATR מעל מחיר הכניסה אם shorting.

הפסד להפסיק רק עובר כדי להפחית את הסיכון או לנעול ברווח. אם זמן רב, והמחיר עובר לטובה, להמשיך להעביר את ההפסד להפסיק ל -2 x ATR מתחת למחיר. הפסיקה להפסיק רק פעם נע מעלה, לא למטה. ברגע שזה נע מעלה, זה נשאר שם עד שזה יכול להיות מועבר שוב, או את הסחר נסגר כתוצאה מהמחיר יורד כדי להכות את רמת עצירה נגרר להפסיק. אותו תהליך עובד עבור עסקאות קצרות. הפסקת ההפסקה מועברת רק למטה.

לדוגמה, סחר ארוך נלקח ב 10 $ ו ATR הוא 0.10. מניחים הפסד להפסיק ב 9.80 $. המחיר עולה ל 10.20 $ ו ATR נשאר 0.10. הפסד להפסיק עכשיו עברה עד $ 10, המהווה 2 x ATR מתחת למחיר הנוכחי. כאשר המחיר נע עד $ 10.50, עצירת הפסד נע עד $ 10.30, נעילה לפחות רווח של 0.30 $ על המסחר.