נתוני השוק כוללים מידע על עסקאות שהושלמו וכן על זמינות שוטפת של מחיר ונפח בשווקים פיננסיים שונים.
סוחרים להירשם כמנוי על נתוני השוק עבור השווקים שלהם באמצעות הברוקר שלהם יבחר שלהם נתוני שוק המנויים מבוסס על השווקים שהם הולכים להיות המסחר. לדוגמה, סוחר שרוצה לסחור במניות בודדות יזדקק למנוי של נתוני שוק בבורסת NYSE או NASDAQ, או מה שלא יהיה בבורסה לניירות ערך שברצונם לסחור.
סוחר שרק רוצה לסחור חוזה עתידי ספציפי (או כמה) יצטרך לבקש נתוני שוק עבור אותם שווקים ספציפיים מן הברוקר שלהם.
ברוקרים מט"ח בדרך כלל מציעים רמה 1 נתונים עבור כל המוצרים שלהם מציעה, בעוד כמה מציעים גם נתוני שוק רמה 2 עבור כל ההצעות שלהם. עם ברוקרים במט"ח, אתה לא צריך להירשם הנתונים. כאשר אתה מתחבר פלטפורמת המסחר שלך הוא כבר צריך להיות זמין לך.
נתוני רמה I ורמה II
נתוני השוק זמינים בדרך כלל בשני מנויים שונים (בהתאם לשווקים הנדונים), רמה I משווקת נתונים ונתוני שוק בדרגה II.
נתוני שוק רמה I כוללים את כל מידע המסחר הרגיל עבור השוק, אשר הוא כדלקמן:
- מחיר הצעת מחיר: המחיר הגבוה ביותר שסוחר מוכן לרכוש נכס.
- גודל ההצעה: מספר המניות, מגרשי המט"ח או החוזים הזמינים במחיר ההצעה.
- שאל מחיר: המחיר הנמוך ביותר כי סוחר מוכן למכור נכס ב.
- שאל גודל: מספר המניות, הרבה מט"ח או חוזים הזמינים במחיר המבוקש.
- מחיר אחרון: המחיר שבו הושלם המסחר האחרון.
- גודל אחרון: מספר המניות, מט"ח או חוזים שנסחרו בסחר האחרון.
נתוני שוק מדרגה II כוללים את כל נתוני המסחר הסטנדרטיים עבור שוק (רמה I נתוני שוק) ומידע מסחר נוסף:
- מחירי ההצעה הגבוהה ביותר: המחירים הגבוהים ביותר (בדרך כלל מוצגים לפחות כמה מחירים), שם הסוחרים העמידו הזמנות לרכישה. פירוש הדבר שאתה רואה את הצעת המחיר הנוכחית ואת הצעות המחיר שמתחתיה. מניות נסחרות בדרך כלל יש הצעות מחיר כל 0.01 $ מתחת להצעה הנוכחית, וכן בחוזים עתידיים נסחר באופן פעיל, יש בדרך כלל הצעה כל סמן מתחת להצעה הנוכחית. פערים בין הצעת המחיר הנוכחית לבין הצעת המחיר הבאה בדרך כלל מתכוונים למלאי או לחוזה עם הצעת מחיר גדולה יותר / הפצה מבוקשת ופחות נפח .
- גדלי הצעות מחיר: מספר המניות, חוזי המט"ח או חוזים עתידיים הזמינים בכל אחת ממחיר המכירה.
- מחירי לשאול הנמוך ביותר: המחירים הנמוכים ביותר (בדרך כלל לפחות כמה מחירים מוצגים) שבו סוחרים יש להציב הזמנות למכור. זה אומר שאתה רואה הנוכחי שואל ושואל כרגע מעל זה. מניות נסחרות בדרך כלל יש לשאול (מציע) כל 0.01 $ מעל ההצעה הנוכחית, וכן בחוזים עתידיים נסחר באופן פעיל, יש בדרך כלל הצעה כל סימן מעל ההצעה הנוכחית. פערים בין לשאול הנוכחי לשאול הבא בדרך כלל אומר את המניה או החוזה יש הצעה גדולה יותר / לשאול להפיץ פחות נפח.
- שאל גדלים: מספר המניות, מט"ח הרבה או חוזים עתידיים זמין בכל אחד לשאול את המחירים.
רמה I נתוני שוק מספק את כל המידע המסחר הנדרש כדי להציג תרשים גרפי של השוק, ואת הזמן והמכירות של השוק.
נתוני שוק בדרגה II מספקים מידע מסחר נוסף המשמש לעתים קרובות על ידי סוחרי יום בניסיון ליצור תחזיות לטווח קצר על כיוון המחיר.
רמה I או רמה II נתוני שוק?
סוחרים חדשים רבים אינם יודעים איזו רמה של נתוני שוק הם יצטרכו, ולכן מנוי על כל הנתונים בשוק אפשרי. מכיוון שאתה משלם אגרה עבור כל נתוני השוק, כל חודש, מנוי על נתונים מיותרים גורמת לעלויות מסחר מיותרות.
רוב הסוחרים דורשים רק נתוני שוק אני רמה 1 כי נתוני שוק אני מספק את כל המידע המסחר הדרוש כדי להציג את תרשימי המחיר שהם ישתמשו לבצע ניתוח ולקבל החלטות המסחר . עבור סוחרים רבים, צופה בהתעוררות המתמדת של הצעות המחיר המשתנות ובביקוש המחירים ברמה השנייה, יביא לעומס על מידע, אשר למעשה יכול להשפיע לרעה על תוצאה חיובית.
ייתכן שיהיה צורך בנתוני שוק מדרגה II עבור אסטרטגיות מסחר מסוימות המנסות לבודד קונים או מוכרים חזקים בנתוני רמה II, ולאחר מכן piggybacking בכיוון שבו הקונה / המוכר ידחוף את המחיר בטווח הקצר. זוהי בדרך כלל אסטרטגיה scalping , שבו הסוחרים לנצל את דפוסי לטווח קצר הם רואים את הצעות / הצעות פעילות של סוחרים אחרים בשוק מסוים.
הדרך הנכונה לבחור נתוני שוק
אם אתה סוחר חדש, אז אתה רק צריך רמה אני נתוני השוק עבור השווקים הספציפיים שברצונך לסחור. בחר לשמור על העלויות שלך נמוך ככל האפשר בתחילת המסע שלך. אם ברצונך לסחור בשווקים נוספים בהמשך, או נסה להשתמש בנתוני רמה II, תוכל תמיד לומר לברוקר שלך להוסיף אותו מאוחר יותר.