כיצד יום המסחר עם ערוצי קלטנר

01 חישוב קלטנר

לפני להתעמק איך יום סוחרים יכולים להשתמש Keltner ערוץ אסטרטגיות, חשוב להבין מה אתה עובד עם. על ידי הבנת אופן היצירה של ערוצי קלטנר, ניתן לזהות את חולשותיו וחוזקותיו.

ערוצי קלטנר הוצגו לראשונה על ידי צ'סטר קלטנר בשנות השישים, אך המדד עודכן על ידי לינדה ברדפורד רשקה בשנות השמונים. גרסה מאוחרת יותר של המדד היא זו הנמצאת בשימוש כיום.

ערוצי קלטנר הם שילוב של שני אינדיקטורים נוספים: ממוצע נע מעריכי (EMA) וממוצע טווח ממוצע (ATR) . כך מחושבים ערוצי קלטנר:

Upper Band = EMA + (מכפיל ATR x)

Middle Band = EMA

Low Band = EMA - (מכפיל ATR x)

את תקופת EMA ניתן להגדיר לכל דבר שתרצה. למסחר יום, 15 עד 40 EMA אופייני.

מה חישוב זה עושה הוא מגרש קו מעל ומתחת EMA, על בסיס ATR שהוא אינדיקטור שחושב כמה הנכס נע בממוצע על מסגרת זמן מסוימת. מכפיל משותף הוא שניים; כלומר את הלהקה העליונה יהיה זממו 2 x ATR מעל EMA.

ניתן להתאים את המכפיל בהתאם לנכס שאתה סוחר. בעוד ששניים נפוצים, אתה עשוי למצוא 1.7 או 2.3 (למשל) לספק לך מידע טוב יותר עבור השוק המדויק לך לסחור . ככל שהמכפיל גבוה יותר, כך הערוץ רחב יותר; קטן יותר את מספר רב יותר את ערוץ צר.

איור 1 (גרסה גדולה יותר) מציג ערוץ 30 EMA Keltner, עם מכפיל של שני עבור ATR 30 תקופה.

02 מגמה ו Pullback

Keltner ערוצים שימושיים כי הם יכולים להפוך את המגמה גלוי יותר. כאשר הנכס הוא trending גבוה יותר , זה צריך להגיע באופן קבוע את הלהקה העליונה (או קרוב מאוד אליו), ואפילו לעבור את הלהקה העליונה מדי פעם. המחיר צריך גם להישאר מעל הלהקה התחתונה, ולעיתים קרובות להישאר מעל הלהקה האמצעית (או רק בקושי לטבול מתחתיה).

כאשר הנכס הוא במגמת נמוך יותר , הוא צריך להגיע באופן קבוע הלהקה התחתונה (או קרוב מאוד אליו), ואפילו לעבור על זה פעם. המחיר צריך גם להישאר מתחת ללהקה העליונה, ולעתים קרובות יישאר מתחת להקה האמצעית (או רק בקושי לדחוף מעל זה).

יש להגדיר את האינדיקטור כך שההנחיות הללו יהיו נכונות ברוב המקרים. במילים אחרות, אם המחיר נע במהירות גבוהה יותר, אך לא מגיע ללהקה העליונה, הערוצים שלך עשויים להיות רחבים מדי (להנמיך את המכפיל). אם המחיר הוא במגמת עלייה מתמדת, אך לעתים קרובות נוגע ללהקה התחתונה תוך כדי כך, הערוצים שלך עשויים להיות הדוקים מדי (להגדיל את מכפיל). עבור מחוון שלך כדי לעזור לך לנתח את השוק, זה צריך להיות מותאם כראוי. אם זה לא, אז ההנחיות הנ"ל לא תקיים את המדד לא ישרת מטרה רבה.

לאחר מחוון מוגדר כראוי, האסטרטגיה הכללית היא לקנות במהלך מגמת עלייה כאשר המחיר נסוג בחזרה לקו האמצע. מניחים הפסד עצירה על חצי הדרך בין הלהקה האמצעית התחתונה, ומקום היעד ליד הלהקה העליונה (להפסיק הפסד היעד נקבעים בזמן המסחר). לחילופין, אם אתה מוצא את המחיר הוא להכות להפסיק להפסיק הרבה שלך (ויש לך כבר מתואמת מחוון שלך כך שהוא תואם את ההנחיות) אתה יכול להזיז את להפסיק להפסיק קצת יותר קרוב להקה התחתונה. זה נותן את הסחר קצת יותר מקום ואני מקווה לצמצם את מספר עסקאות לאבד לך.

קצר למכור במהלך מגמת ירידה כאשר המחיר עצרות לקו האמצע. מניחים הפסד עצירה על חצי הדרך בין הלהקה האמצעית העליונה, ומקום היעד ליד הלהקה התחתונה. לחלופין, אם אתה מוצא את המחיר הוא להכות להפסיק להפסיק הרבה שלך (ויש לך כבר מותאם שלך מחוון כך שהוא תואם את ההנחיות) אתה יכול להזיז את עצור להפסיק קצת יותר קרוב הלהקה העליונה.

אסטרטגיה זו מנצלת את הנטייה המגמה, ומספקת עסקאות עם יחס של 2: 1 תגמול: סיכון , שכן הפסד עצירה הוא כמחצית הגודל כיעד.

איור 2 (גרסה גדולה יותר) מציג נקודות כניסה פוטנציאליות לאורך קו האמצע במהלך מגמת עלייה.

לא כל pullbacks ללהקה באמצע צריך להיות נסחר. לפעמים המגמה אינה קיימת, ובמקרה זה, שיטה זו אינה יעילה. אם המחיר נע קדימה ואחורה בין להכות את הלהקה העליונה והתחתונה, אז שיטה זו גם לא תהיה יעילה. בדוק כל הזמן כדי לוודא שהשוק הוא בעקבות ההנחיות לעיל; אם לא, לא להשתמש באסטרטגיה זו.

אסטרטגיה בריחה

האסטרטגיה של Keltner ערוץ breakout מנסה ללכוד מהלכים גדולים כי אסטרטגיית המגמה- pullback עלול לפספס. האסטרטגיה breakout צריך להיות בשימוש בעיקר ליד שוק גדול פתוח - כגון ליד שוק המניות פתוח אם המסחר במניות. זה המקום שבו מתרחשת התנועה הנפץ ביותר , אשר מעדיף אסטרטגיה זו.

האסטרטגיה הכללית היא לקנות אם מחיר הפסקות מעל הלהקה העליונה, או למכור קצר אם המחיר יורד מתחת ללהקה התחתונה, ב -30 הדקות הראשונות לאחר פתיחת השוק.

הלהקה האמצעית משמשת ליציאה. אין יעד רווח לסחר זה. פשוט לצאת את הסחר בכל פעם הלהקה באמצע נגע, אם הסחר הוא מפסיד או זוכה.

מאז השוק הוא בדרך כלל תנודתי ימין לאחר פתיחת, אתה יכול לקבל אות אחד שמוביל הפסד או רווח קטן, מיד אחריו אות נוסף. לסחור את האות השני גם כן. רק לקחת שני סימנים מסחריים עבור אסטרטגיה זו ב -30 הדקות הראשונות. אם מהלך גדול לא קורה על שני הפסקות ערוץ הראשון, אז זה כנראה לא הולך לקרות.

איור 3 (גרסה גדולה יותר) מציג שתי פצעונים מיד לאחר הפתיחה. הראשון הוא סחר קצר על הפריצה מתחת לערוץ התחתון. המסחר הוא נעצר במהירות כאשר המחיר reverses קורס מכה הלהקה האמצעית. מסחר ארוך מגיע אחרי זה, כאשר המחיר נע מעל הלהקה העליונה. המסחר הרווחי נמשך כ -40 דקות; יציאה נלקחת כאשר המחיר נוגע להקה האמצעית.

אסטרטגיה זו מיושמת בצורה הטובה ביותר על נכסים נוטים להיות מהלכים מגמה חדה בבוקר. אם אתה מבחין כי הנכס הוא רגוע למדי, ולעתים רחוקות יש מהלכים גדולים, אז זה לא האסטרטגיה להשתמש על הנכס. ניסיון להשתמש באסטרטגיה זו על נכס שאין לו מהלכים חדים תנודתיים בבוקר יביא עסקאות לאבד הרבה, כי המחיר סביר להמשיך לרוץ לאחר הפריצה (במקום המחיר צפוי הפוך).

04 שילוב אסטרטגיות של מגמה- Pullback ו breakout

אם אתה מקבל מסחר אסטרטגיה breakout בבוקר, כי הסחר יסתיים פעם את המחיר מגיע הלהקה באמצע. בשלב זה, אתה יכול להחליט אם אתה רוצה לקחת עוד סחר באמצעות מגמה- pullback השיטה.

בעת שימוש בשיטת החזרה של המגמה, אם היו מהלכים גדולים בבוקר, אבל במהלך היום המחיר משתטח החוצה ועובר בטווח מחירים הדוק מאוד, אז האסטרטגיה breakout עשוי להיות שימושי שוב. אם המחיר הוא דחוס היטב, זה לא יציע עסקאות מגמה טובה, אבל אם המחיר היה תנודתי מוקדם יותר באותו יום, חלק מהתנודתיות עשוי לחזור. צפה breakout מעל או מתחת הלהקה העליונה או התחתונה כדי לסמן את המסחר ואת האפשרות לחזור מגמה מגמה גדולה. בעת שימוש בשיטת הפריצה במהלך היום, חלים אותם כללי יציאה; יציאה כאשר המחיר נוגע להקה האמצעית. אז אתה יכול להחליט אם המגמה היא חזקה מספיק כדי להצדיק נטילת עוד מגמה- pullback ערך.

בעוד שתי אסטרטגיות אלה מספקים ערכים ויציאות, היא אסטרטגיה סובייקטיבית בכך שזה תלוי לסוחר כדי לקבוע את הזמנים הטובים ביותר ליישם כל אסטרטגיה, ואשר נסחרת לקחת. לא כל האותות המסחר עבור אסטרטגיות אלה יש לנקוט. כאשר התנאים מתאימים לכל אסטרטגיה, הם עובדים היטב.

05 סופי Word ביום המסחר עם ערוצי קלטנר

אחת הדרכים להשתמש בערוץ Keltner היא להמתין למגמה להתפתח ואז להיכנס למסחר כאשר המחיר נסוג חזרה אל הלהקה האמצעית. עבור מגמת עלייה, המחיר צריך להגיע באופן קבוע אל הלהקה העליונה, ולהישאר מעל הלהקה התחתונה. עבור מגמת ירידה, המחיר צריך להיות באופן קבוע להגיע הלהקה התחתונה, ולהישאר מתחת הלהקה העליונה.

עוד ערוץ Keltner ערוץ המסחר היום הוא סחר breakouts מעל או מתחת להקה העליונה או התחתונה במהלך 30 הדקות הראשונות לאחר הנכס נפתח באופן רשמי. קח עד שני סימנים מסחריים עם האסטרטגיה במהלך 30 הדקות הראשונות. רק נכסים שנוטים להיות מהלכים חזקים ומתמשכים בתחילת היום צריכים לסחור באסטרטגיה זו. האסטרטגיה יכולה לשמש גם אם היה הרבה תנודתיות בבוקר, אבל הנכס עבר לטווח הדוק מאוד בשעות אחר הצהריים.

ייתכן שיהיה עליך להתאים את הגדרות Keltner ערוץ מעט אם אתה סוחר נכסים שונים. ההגדרות שבהן אתה משתמש בנכס אחד עשויות שלא לפעול בהכרח, או להיות ההגדרות הטובות ביותר, עבור נכס אחר.

לפני השימוש בערוצי Keltner עם עסקאות כסף אמיתיות, תרגלו באמצעות המחוון בחשבון דמו . עיסוק אילו עסקאות לקחת ומה להימנע, על פי ההנחיות המסופקות. רק כאשר אתה מצליח באופן עקבי על פני תרגילים רבים אתה צריך לשקול מסחר עם הון אמיתי.